Управление портфельными рисками
Страница 5

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

Значительное увеличение кредитов со сроком кредитования свыше трёх лет обусловлено как улучшением общеэкономической ситуации в стране и благоприятной конъюнктурой рынка, так и увеличением долгосрочных ресурсов банка, что в свою очередь, позволяло банку удовлетворять потребности клиентов в средне- и долгосрочном финансировании.

Так развивая тему диверсификации кредитного портфеля, отмечаем, что основными параметрами, по которым должна производиться диверсификация являются:

- группы заемщиков;

- цели кредитования;

- суммы предоставляемых займов;

- срок предоставляемых займов;

- виды обеспечения;

- размеры и способы начисления и уплаты вознаграждения по займам;

- отраслевая принадлежность;

- региональная принадлежность;

- рейтинговая принадлежность.

Диверсификация повышает качество кредитного портфеля, понижает общий уровень риска, но требует профессионального управления и хорошего знания рынка.

В рамках диверсификации кредитного портфеля рекомендуется система ограничений (лимитов) на структурные риски, с учетом нормативных требований Национального Банка РК и других регулирующих органов, требований международных финансовых институтов, а также рыночных возможностей банка по привлечению и размещению ресурсов.

Лимитирование – это установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Лимиты могут быть установлены гибкие или жесткие, в суммарном выражении или в коэффициентах. Устанавливаются лимиты кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд, установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением, определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением.

На основании стресс-тестирования устанавливаются лимиты по:

- отраслям;

- экономическим секторам;

- географическим регионам;

- отдельным продуктам;

- внутренним рейтингам.

При увеличении определенных лимитов учитывается необходимость снижения других для сохранения требуемого общего уровня риска всего портфеля. Лимиты базируются на соотношении риска и доходности, риска и капитала и обоих показателей одновременно.

2. Создание резервов под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь. В целях минимизации рисков, возникающих в ходе проведения кредитных операций, осуществляется классификация ссудного портфеля и резервирование необходимых средств, путем создания провизий [62]. Классификация ссудного портфеля и резервирование средств проводится банком в соответствии с требованиями регулирующих и надзорных органов Республики Казахстан. В соответствии с внутренними процедурами банк ранжирует кредиты в зависимости от кредитного рейтинга: по отраслям, регионам, структуре обеспечения, срокам, валюте.

Согласно «Правилам классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и безнадёжных» провизии (резервы) по кредитному портфелю банка - это признание потерь стоимости данного портфеля или его обесценения.

Резервирование представляет собой создание резерва на случай неблагоприятных изменений в деятельности компании.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуемое:

Анализ операций с отдельными видами ценных бумаг и меры по их совершенствованию в Уваровском ОСБ
Векселя Сбербанка РФ. На вексельном рынке одними из наиболее распространённых ценных бумаг являются векселя Сбербанка России. Простой вексель Сбербанка России - ценная бумага, содержащая письменное безусловное долговое абстрактное денежное обязательство, выданная Сбербанком России (векселедателем) ...

Передача страхового риска
Перестрахование имеет большую историю. Впервые оно появилось в средние века в сфере морского страхования. Первый известный контракт с признаками перестрахования был заключен в Генуе в 1370 г. между агентом страховщика и двумя торговцами, выступившими в роли перестраховщиков. По договору перестрахов ...

Основные этапы кредитного процесса
В практике отечественного кредитования в настоящее время принципиально изменены подходы к организации кредитных отношений кредитора и заемщика: осуществляется переход от пообъектного кредитования к кредитованию субъекта в целом, конкретного юридического или физического лица, комплексных целевых эко ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site