Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого финансового и нефинансового института сопряжена с определёнными рисками. Именно поэтому залогом успешного функционирования любой организации служит способность управлять своими рисками в конкретных макро- и микроэкономических условиях.

Система управления рисками – это процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска.

Управление кредитным риском является составной частью управления процессом кредитования в целом. Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. В связи с этим при управлении кредитными рисками используются два подхода:

- Управление прямыми рисками (рисками конкретного заемщика);

- Управление рисками кредитного портфеля.

Управление каждым из этих видов кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей. Важным обстоятельством является различие целей управления:

- целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком договорных обязательств перед банком и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита;

- целью управления риском кредитного портфеля банка является поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.

Управление кредитным риском отдельного заемщика осуществляется в рамках процесса кредитования. На каждом этапе кредитного процесса управление кредитным риском имеет свои особенности. Задачей сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, и участвующих в процессе кредитования, является точное следование Политике банка и Кредитной политике банка, процедурам, разработанным для стандартизации операций, сокращения рисков и уменьшения ошибок при кредитовании.

Задачей сотрудников, осуществляющих управление кредитным портфелем банка, также является точное следование разработанным инструкциям и процедурам, определение и адекватная оценка факторов, влияющих на уровень кредитного риска.

Управление кредитным риском предполагает определенную последовательность действий по снижению риска. Процесс управления кредитным риском включает в себя этапы, представленные на рисунке 17.

Данные этапы управления кредитными рисками применяются банками как на уровне отдельных заемщиков, операций и кредитных продуктов, так и на уровне всего кредитного портфеля в целом.

Для начала рассмотрим управление прямыми кредитными рисками. Итак, первый этап - идентификация риска. Целью идентификации прямого кредитного риска является выявление потенциальных причин невыполнения заемщиком обязательств по сделке. Эти причины могут быть внешними и внутренними. Внутренние причины связаны с организацией кредитного процесса в банке. Внешние непосредственно связаны с заемщиком, его неспособностью или нежеланием выполнять взятые на себя обязательства и наличием обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения этих обязательств.

Для идентификации кредитного риска заемщика необходим сбор полной информации о данной компании в части структуры собственности, качества менеджмента, конкурентоспособности, рентабельности и стабильности производства, влияния отраслевых, рыночных, географических и других факторов риска, наличия рисков, связанных с залоговым имуществом (ликвидность, достаточность, сохранность) и с другим обеспечением.

Идентификация рисков осуществляется в ходе подготовки кредитными офицерами филиалов (специалистами Департамента корпоративных финансов – по заявкам корпоративных клиентов), юридической службой и службой безопасности филиалов и Головного офиса экспертных заключений по проектам, в соответствии с типовыми структурами экспертных заключений, в зависимости от категорий заемщиков, отраслевой принадлежности и целей анализа.

Рекомендуемое:

Структура банковских депозитов в Великобритании
Деление депозитов на вклады до востребования и вклады на срок является общепринятым правилом в ряде стран. В Великобритании банковская статистика выделяет текущие счета (current accounts) и депозитные и сберегательные счета (depopsit/savings accounts), которые соответствуют двум указанным категория ...

Основные понятия в страховании
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Под страховым случаем понимается свершившееся событие, предусмотренное ...

Порядок ведения кассовых операций в Республике Беларусь
Для приема, хранения и расходования наличных денег предприятие имеет кассу. Учет кассовых операций регламентируется Правилами ведения кассовых операций в Республике Беларусь. Расчеты между субъектами хозяйствования и физическими лицами, вытекающие из гражданско-правовых отношений, производятся как ...