Оценка кредитного риска банковской системы
Страница 3

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Оценка кредитного риска банковской системы

столбцы обозначают категорию исходящей миграции (из категории), а строки входящую миграцию (в категорию) кредитов. Например, вероятность перемещения кредитов через 1 месяц из категории «Сомнительные 2» в категорию «Сомнительные 3» составляет 34,6%. вероятность того, что кредиты в категории «Сомнительные 2» останутся в этой же категории через аналогичный интервал времени равна 18,60% и т.д.

Оценка показывает, что качество кредитного портфеля остается относительно неплохим. Устойчивость стандартной категории превышала 90%, что является неплохим индикатором устойчивости стандартной категории с резким уменьшением вероятности перехода этой категории в сторону категорий с худшим кредитным качеством. Однако анализ показывает, что классификация категорий кредитного риска не соответствует уровню кредитного риска займов определенной категорий. Теоретически, например, можно ожидать увеличения вероятности перехода категорий с более низким кредитным качеством к ещё более низким.

Долгосрочная оценка состояния кредитного портфеля выглядит так: стандартные – 58,60%; сомнительные 1 – 30,10%; сомнительные 2 – 2,20%; сомнительные 3 – 4,00%; сомнительные 4 – 1,30%; сомнительные 5 – 1,30%; безнадежные – 2,50%.

Также следует отметить рост совокупного уровня возможных кредитных потерь (рисунок 12) в целом по банковской системе вследствие снижения степени покрытия кредитного портфеля стоимостью залогового обеспечения

Рисунок 12 - Степень покрытия ссудного портфеля стоимостью обеспечения и сформированными провизиями

Однако снижение степени покрытия может быть обусловлено более консервативной оценкой залогового обеспечения (вследствие изменения тенденции на рынке недвижимости), а также увеличением объемов беззалоговых кредитов (потребительское кредитование).

Отчетные показатели качества активов казахстанских банков не в полной мере отражают риски, связанные с их пока еще молодыми и быстро наращенными кредитными портфелями, которые не проверены на протяжении полного экономического цикла. За высоким ростом кредитования в последние годы не было заметно накопление проблемных ссуд. Большинство кредитов не были достаточно «выдержанными». В условиях растущего рынка обязательства по кредитам, даже проблемным, могли быть легко рефинансированы. Кроме того, ввиду особенностей казахстанской экономики банковские кредитные портфели, как правило, отличаются высокой концентрацией на отдельных отраслях и субъектах кредитования, из-за чего кредитные риски еще более повышаются. В последние годы в Казахстане не было крупных банкротств, можно отметить лишь несостоятельность нескольких небольших строительных компаний и двух банков среднего размера. Однако потенциальные проблемы недооцениваются из-за недостаточно четкой классификации проблемных ссуд. Дальнейшее понижение курса тенге может негативно повлиять на способность заемщиков погашать свои долги. Между тем в конце 2007 году 51% всех ссуд, выданных в казахстанской банковской системе, было номинировано в иностранных валютах. Рост ставок по кредитам создает дополнительное давление на заемщиков и повышает вероятность ухудшения качества активов. Устойчивый приток финансовых средств, обусловленный благоприятной ценовой конъюнктурой на рынках сырья (особенно нефти и газа) и динамично растущим потреблением домохозяйств, лишь немного смягчает остроту этих проблем.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуемое:

Операции РЕПО
Предоставление межбанковского займа под обеспечение ценными бумагами при условии обратного их выкупа по возвращении средств кредитору называется соглашением РЕПО. Соглашения РЕПО являются одним из видов ломбардного кредита на межбанковском рынке и используются в случае, если участники недостаточно ...

Описание бизнес-процессов, протекающих в ОАО «Россельхозбанк»
Бизнес-процесс кредитования представляет собой процесс приобретения клиентом кредитного продукта. Рис.2 Информационный процесс выдачи кредита Процесс принятия решения по вопросу кредитования клиентских проектов и сделок в банках состоит из нескольких основных этапов. Первый этап заключается в предв ...

Организационно-экономическая арактеристика ЗАО «Альфа-банк»
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 года под номером 58. Лицензии на осуществление банковской деятельности № 22 от 13 ноября 2008 года. Банк является коммерческой организацией, осуществляющей банковские операции на основа ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site