Оценка кредитного риска банковской системы
Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Оценка кредитного риска банковской системы

%.еге

Рисунок 10 – Динамика качества ссудного портфеля Республики Казахстан

Примечание - Рассчитано автором по следующим данным:

1. За 1999-2005 гг. - Анализ рисков банковского сектора Республики Казахстан. 12 апреля 2006 года. www.standardandpoors.ru; www.creditrussia.ru.

2. За 2006 год - по материалам Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.

3. За 2007 год - Отчет о финансовой стабильности Казахстана. Декабрь 2007 года.- С. 46.

Вопросы ухудшения качества активов лежали в основе развития большинства банковских кризисов последних лет. В целях международного сравнения оценки качества ссудного портфеля чаще всего применяют показатель доли «нефункционирующих» кредитов. Угрозой финансовой стабильности в мировой практике считается ситуация, при которой объем нефункционирующих кредитов достигает 10% от ссудного портфеля. Удельный вес таких кредитов в ссудном портфеле банковской системы ниже критического уровня в 10%. Однако, начиная с апреля текущего года в значительной мере увеличилась доля сомнительных кредитов при снижении удельного веса стандартных кредитов, что обусловлено, в большей степени, введением новых требований со стороны надзорного органа, направленных на более адекватные оценку кредитного риска и соответственно формирование провизий [53, С.46]. В свою очередь, удельный вес просроченной задолженности клиентов по займам в ссудном портфеле банков с начала года снизился с 1,3% до 1,0%.

Для анализа кредитного портфеля в данном случае, удобно рассматривать динамику поведения кредитов через её представление в виде Марковской цепи. Это представление позволит с допустимой точностью определить матрицу вероятностей перехода одной категории кредитов в другую и определить вектор стабильного состояния системы. Оцененная нами матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов представлена в таблице 5. Указанная вероятностная матрица представляет собой левую стохастическую матрицу, где вероятности перехода даны для интервала 1 месяц, следовательно,

Таблица 5 – Матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов

%

Категория

Стандарт.

Сомнит. 1

Сомнит. 2

Сомнит. 3

Сомнит. 4

Сомнит. 5

Безнадеж

Стандартные

90,52

8,34

0,00

35,74

36,25

87,05

0,00

Сомнительные 1

4,88

88,41

28,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Сомнительные 2

1,34

0,00

18,69

11,07

46,75

0,00

0,00

Сомнительные 3

0,01

2,17

34,60

42,52

0,00

0,00

33,63

Сомнительные 4

0,63

0,00

11,78

10,67

16,15

0,00

0,00

Сомнительные 5

1,97

0,00

0,00

0,00

0,85

12,95

0,00

Безнадежные

0,65

1,08

6,48

0,00

0,00

0,00

66,37

Примечание – Составлено автором.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуемое:

Страхование жизни
Российский рынок страхования жизни приобретает все более отчетливые очертания, движимый тремя факторами. Во-первых, сказывается позитивное воздействие произошедшей в прошлом году специализации по отраслям страхования и разрешение использования доверительного управления активами. Во-вторых, присталь ...

Доходы от кредитных операций в коммерческом банке
Банковский кредит является одной из главных статей дохода банков, а также выполняет важные функции в системе общественного производства. С помощью банковского кредита осуществляется перераспределение средств между различными отраслями и предприятиями в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка и ...

Основные различия дилерской и брокерской деятельности
Рассмотрев основные понятия, функции и обязанности брокеров и дилеров как профессиональных участников на рынке ценных бумаг, в заключении первой главы можно проанализировать основные различия в их деятельности. Ниже приведена таблица основных различий в деятельности брокеров и дилеров в зависимости ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site