Оценка кредитного риска банковской системы
Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Оценка кредитного риска банковской системы

Уровень кредитного риска в банковской системе остается высоким. Ключевое значение для финансовой стабильности банковской системы имеет качество его ссудного портфеля ввиду относительно высокой концентрации заемщиков и активного участия в секторах недвижимости и строительства. Качество обслуживания заемщиками своих обязательств по кредитным договорам определяется их финансовым состоянием, зависящим от основных тенденций развития экономики в целом.

Банки, стремясь удовлетворить растущий спрос на заемные средства, начинают наращивать объемы кредитов, пренебрегая оценкой рисков и не слишком заботясь о качестве кредитных портфелей. В некоторых случаях банки компенсируют высокие риски кредитования за счет высоких процентных ставок, которые нередко достигают 50% годовых и даже больше. В результате кредитные портфели банков приносят солидную доходность, однако отличаются крайне высоким уровнем риска.

Объем ссудного портфеля на 1 января 2008 года составил 8 868,3 млрд. тенге, увеличившись с начала 2007 года на 2 876,5 млрд. тенге (рисунок 9). Затем, когда экономика переходит из стадии роста в стадию рецессии, кредитные риски начинают реализовываться. К этому времени плохие долги составляют уже значительную долю в активах банков, и многие кредитные институты оказываются на грани дефолта.

Рисунок 9 – Объем ссудного портфеля

Объемы кредитования растут стремительными темпами, при этом банковский риск-менеджмент находится в стадии становления, а риски, принимаемые на себя банками, компенсируются высокой доходностью. Уровень просрочек увеличивается. Понятно, что экономика циклична, и в период экономического спада банкам неизбежно придется столкнуться с определенными трудностями. Однако, все традиционно рассматриваемые индикаторы кризиса "плохих" долгов свидетельствуют о том, что нашей банковской системе в ближайшее время ничего не угрожает.

Качество ссудного портфеля банков с начала года претерпело некоторые изменения. В первую очередь, снижению качества ссудного портфеля банков второго уровня способствовало ужесточение регуляторных мер в отношении классификации активов и порядка ведения банками второго уровня документации по кредитованию со второго квартала 2007 года. Национальный банк Республики Казахстан перенес введение новых правил по резервированию средств (увеличению резервов по внешним источникам фондирования) с лета 2007 года на 1 июля 2008 года и, вероятно, может и далее откладывать этот шаг. Для предотвращения дальнейшего спада в экономике правительство приняло решение выделить в 2007-м и 2008 году примерно 4 млрд долл. США с целью поддержания сектора строительства, малого и среднего бизнеса и ипотечного сектора. К концу января 2008 года 400 млн долл. США из этой суммы были переданы банкам для целей финансирования специально отобранных проектов. Кроме того, в связи с глобальным кризисом ликвидности и возникновением у банков проблем с рефинансированием долгов они были вынуждены переоценить свои риски.

В связи с этим в первую очередь были пересмотрены условия кредитования, что не могло не отразиться на заемщиках, соответственно, и на качестве обслуживания ими своих долгов. Уровень «нефункционирующих» кредитов находится ниже допустимых значений. Однако, с начала года увеличилась доля сомнительных кредитов с 24,4% в 1999 году до 58,7% в 2007 году при снижении доли стандартных от 71,99% в 1999 году до 39,8% в 2007 году, при этом доля безнадежных кредитов уменьшилась с 1,6% до 1,5% (рисунок 10).

Г%

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуемое:

Источники формирования ресурсов
Главным источником банковских ресурсов являются привлеченные средства, часть которых в среднем по банковской системе Украины составляет 80% от общей величины ресурсов, а остальные 20% приходятся на собственный капитал. Структура ресурсов отдельных коммерческих банков является индивидуальной и завис ...

Пути совершенствования развития кредитных отношений с населением
Важнейшим приоритетом кредитной политики является развитие операций кредитования населения. под залог мерных слитков на недвижимость под залог ценных бумаг образовательный кредит кредитные продукты для населения «народный телефон» связанное кредитование на неотложные нужды корпоративный кредит Рис. ...

Предпринимательский риск как объект страхования
Под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. Страховым р ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site