Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Страница 4

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Оценка, управление и контроль за риском ликвидности осуществляется в Банке, на основе разработанной в соответствии с рекомендациями Банка России «Политики Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности». Выделяют следующие источники или факторы риска ликвидности, возникающие на группах платежей определенного вида:

1) структурный: риск потери ликвидности, возникающий на плановых потоках платежей, в связи с несбалансированностью по срокам контрактных требований и обязательств, которые генерируют объемы обязательных потоков платежей в разрезе сроков;

2) риск оттока привлеченных средств;

3) риск непоставки или невозврата актива, связанный с реализацией кредитного риска;

4) риск потери ликвидности, связанный с реализацией рыночного риска, т.е. невозможности продажи к данному сроку на финансовом рынке актива по ожидаемой цене, запланированной в объеме входящих платежей;

5) риск потери ликвидности, связанный с реализацией операционного риска, т.е. ошибок в процедурах или операционных сбоев в процессах, обеспечивающих бесперебойное осуществление платежей банка;

6) риск ликвидности, связанный с закрытием для банка источников покупной ликвидности, например, в закрытии на банк лимитов на межбанковском рынке [50].

Ключевым моментом формирования системы контроля риска ликвидности банка явилось более четкое распределение между должностными лицами, соответствующими подразделениями (Казначейством, риск-менеджмента, бухгалтерии, функциональными подразделениями) и Комитетом управления активами и пассивами банка полномочий и ответственности по исполнению отдельных функций системы управления ликвидностью.

Ликвидность Банка оценивается на всех сроках при реализации различных сценариев развития экономики. Выделяются три основных сценария (хотя в банке могут определяться и большее число сценариев):

стандартный сценарий действующего банка без кризисных явлений с прогнозированным потоком платежей на основе статистики исторических данных;

сценарий "кризиса в банке", связанный с неблагоприятными факторами собственной деятельности банка при отсутствии кризисных явлений на финансовых рынках;

сценарий "кризиса рынка" [50].

Результаты сценарного анализа ежемесячно рассматриваются на Комитете Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. На ежедневной основе проводится анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг баланса движения денежных средств Банка с помощью следующего основного набора сценарных параметров:

коэффициенты прогнозируемых изменений объемов исходящих и входящих платежей по соответствующим группам клиентов и инструментов;

коэффициент заемной способности банка на межбанковском рынке по получению покупной ликвидности для закрытия образующихся дефицитов ликвидности;

параметры моделирования реализации кредитного и рыночного риска на входящих и исходящих платежей банка;

макроэкономические параметры, позволяющие прогнозировать наступление сценариев локальных кризисов ликвидности [51].

Рекомендуемое:

Структура и общая характеристика пассивных операций банков
Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами. Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно с их помощью бан ...

Основные функции и задачи рынка ценных бумаг в РФ
Одна из важнейших функций рынка ценных бумаг состоит в мобилизации средств вкладчиков для целей организации и расширения масштабов хозяйственной деятельности. Вторая функция – информационная. Она заключается в том, что ситуация на фондовом рынке сообщает вкладчикам информацию об экономической конъю ...

Роль и значение ММВБ для развития рынка ценных бумаг
Группа ММВБ – интегрированная биржевая структура, предоставляющая услуги по организации электронной торговли, клирингу, осуществлению расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги. В Группу входят ЗАО ММВБ, ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «Национальная товарная биржа», ЗАО «Расчетная пал ...