Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности
Страница 1

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Одной из важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Практически любая банковская операция воздействует на ликвидность. В конечном итоге состояние ликвидности банка оказывает влияние на его платежеспособность. А, поскольку, в экономике практически не бывает безрисковых операций, ликвидность и платежеспособность также имеют рисковую составляющую. Таким образом, основная проблема ликвидности банка заключается в нахождении оптимального сочетания между категориями «Ликвидность» - «Риск» - «Прибыль» [41].

В Сбербанке России действует полнофункциональная система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов. В рамках стратегии в области управления рисками Банк стремится к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как стресс-тестирование и сценарный анализ, включающий возможные изменения индикаторов финансового рынка, структуры активов и пассивов Банка.

Правлением Сбербанка России утверждены Политики по управлению основными видами рисков, которые принимает Банк. Согласно данным документам он определяет для себя следующие существенные риски:

кредитный риск - риск, возникающий вследствие несвоевременного и/или неполного исполнения или неисполнения контрагентом своих обязательств перед Банком;

рыночный риск - риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения индикаторов финансового рынка (курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок);

операционный риск – риск, обусловленный недостатками в организации деятельности банка, используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватными действиями или ошибками сотрудников, а также внешними событиями;

риск ликвидности - риск, возникающий вследствие недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств Банка или вследствие наличия избыточного объема средств в высоколиквидных активах [51].

Полномочия по управлению кредитным, рыночным и риском ликвидности Правление делегировало двум коллегиальным органам - Комитету по предоставлению кредитов и инвестиций и Комитету по процентным ставкам и лимитам. Все решения в области управления кредитным риском принимаются Комитетом по предоставлению кредитов и инвестиций. В компетенцию Комитета по процентным ставкам и лимитам входит управление рыночными рисками (процентным, фондовым, валютным) и риском ликвидности. Кредитный риск является наиболее значимым для Банка видом риска. В условиях значительных темпов роста кредитного портфеля, увеличения его доли в активах и высокой чувствительности финансового результата к качеству кредитного портфеля Банк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитным риском.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуемое:

Основные виды товарных бирж
Товарная биржа - организация, действующая на основе самоокупаемости для: оказания посреднических услуг по заключению торговых сделок; упорядочения товарной торговли; регулирования торговых операций и разрешения торговых споров; сбора и опубликования сведений о ценах, состояния производства и других ...

Имущественное страхование
Страхование имущества призвано свести к минимуму ущерб от неприятного события, произошедшего с имуществом. В случае наступления страхового события страховщик обязан возместить страхователю материальный ущерб в застрахованном имуществе. Договор страхования имущества оговаривает обязанности страховщи ...

Образование частных страховых компаний
В 1827г. образовано «Первое российское от огня страховое общество», получившее от правительства монополию на ведение страховых операций в течение 20 лет в Петербурге, Москве, Одессе и других крупных губернских городах.: В дальнейшем с разрешения российского правительства создаются еще два крупных с ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site