Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения

Банковская деятельность в Казахстане в последнее десятилетие переживает период бурных изменений, которые вызваны с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической системы, а с другой – внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков. На волне радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела двухуровневую структуру, значительно увеличилось количество банковских организаций, при этом все они основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг.

В современных условиях формирования полноценных рыночных отношений значительно расширяется сфера кредитных отношений и увеличивается объем кредитных вложений, тем самым повышается роль кредита в развитии экономики. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитного механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Организация кредитного обслуживания предприятий, фирм, учреждений и населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. Прежде всего, велика роль кредита в обеспечении бесперебойности процесса производства и реализации продукции. Потребность в кредите предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов обусловлена тем, что время поступления средств от реализации продукции не всегда совпадает со временем возникновения необходимости произвести расходы на приобретение материальных ценностей, выплаты заработной платы и оплаты услуг.

Цель и задачи исследования.

Цель дипломного исследования состоит в изучении теоретико-методологических подходов и научно-практических разработок для эффективного управления кредитными рисками банков второго уровня в условиях рынка РК. На достижение этой цели направлено решение следующих основных задач:

- рассмотреть особенности кредитных рисков как экономической категории;

- исследовать риск-менеджмент как механизм управления кредитными рисками;

- проанализировать существующие методики оценки кредитного риска;

- провести анализ современного состояния и проследить взаимосвязь развития экономики и банковского сектора РК;

- оценить уровень кредитного риска банковской системы;

- исследовать процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций в банках РК;

- рассмотреть кредитный рейтинг как основной метод оценки прямых кредитных рисков;

- изучить методы управления портфельными рисками и способы их минимизаций;

- построить корреляционно-регрессионную модель финансового состояния заемщика коммерческого банка;

- оптимизация стратегии диверсификации на примере банков второго уровня.

Предметом исследования

выступают

кредитные риски, возникающие в процессе кредитования коммерческими банками.

Объектом исследования

является кредитная деятельность банков второго уровня Республики Казахстан.

Достоверность и обоснованность научных исследований

обеспечена методологическими положениями исследования и концептуальным подходом автора к изучению проблем управления кредитными рисками в банках второго уровня РК.

Научная новизна дипломной работы

заключается в разработке комплекса теоретических и практических положении, направленных на решение проблем, связанных с управлением кредитными рисками.

Основные результаты, определяющие научную новизну работы, состоят в следующем:

- дана авторская трактовка понятия «кредитный риск»;

- углублены теоретические положения кредитного риска как экономической категории;

- сформулированы основные этапы управления прямыми кредитными и портфельными рисками;

- разработан и обоснован рейтинговый метод оценки прямых кредитных рисков;

- оценен уровень кредитных рисков банковской системы РК;

- предложены практические рекомендации по прогнозированию финансового состояния заёмщиков банка с помощью корреляционно-регрессионного метода;

- предложены ряд рекомендаций по принятию оптимального решения при отраслевой диверсификации портфельных кредитных рисков.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

-

теоретико-методические подходы понятия кредитного риска;

- авторский анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска;

- анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан;

- авторская оценка уровня кредитного риска банковской системы РК;

- концепция управления кредитными рисками и способы их минимизаций;

- управление портфельными рисками и использование корреляционно-регрессионного метода;

- авторский подход к оптимизации стратегии диверсификации на примере АО БанкЦентрКредит.

Структура и объём работы

. Основные цели и задачи исследования определили структуру и содержание работы, которая состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. Дипломная работа изложена на 90 страницах компьютерного текста, включая 17 таблиц, 20 рисунков и 20 формул.

Рекомендуемое:

Функции собственного капитала
Собственный капитал банка выполняет три основные функции: v защитную; v оперативную; v регулирующую. Защитная функция заключается в том, что собственный капитал служит источником защиты интересов вкладчиков в случае банкротства банка, гарантом ликвидности, а также для покрытия непредвиденных затрат ...

Анализ ликвидности Сбербанка России на основе рейтинговой системы
Анализ финансового состояния коммерческого банка можно представить как внешний: со стороны ЦБ РФ, независимых рейтинговых агентств, потенциальных клиентов, и внутренний - внутренними аналитическими службами банка. Общей целью анализа для всех субъектов является определение эффективности деятельност ...

Цели денежно-кредитной политики
Основополагающей целью кредитно-денежной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризующейся полной занятостью и отсутствием инфляции, а также стабильности цен. Кредитно-денежная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совоку ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.thdav.site